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金融风险管理策略

金融机构通常运用的风险管理策略包括

金融机构在开展业务过程中要面对各种风险。为了最大限度地降低损失，金融机构需要采用有效的风险管理策略并计算和控制其风险。以下是金融机构通常运用的风险管理策略：

1.分散化风险

这种方法包括将资金和投资分散到不同的行业和国家，以便在某些部门或地区出现问题时减轻损失。分散风险也可能意味着将客户出借给多个组合，而不是集中于任何一个人或实体。

2.风险承受能力

金融机构需要确定自己可以承受的风险，这样，当发生风险事件时，机构可以通过风险承受能力来更好地应对。

3.控制成本

金融机构在决策过程中通常会考虑到其控制成本的预算，并寻求在可承受范围内保持风险的水平。

4.流动性管理

流动性是金融机构中非常重要的一环，在非常规市场情况下，管理流动性也至关重要。因此，金融机构要确保贷款和流动性管理政策不会威胁到其持续营运。

5.合规性与合约

金融机构必须遵守相关法规和规定。一旦出现问题，机构可能会被迫承担处罚、罚款等责任。因此，金融机构必须确保其业务合同和交易符合法规和监管的框架。

6.预算和计划

金融机构必须提交数额酌量的预算和成长计划。然后，在预算或计划期限期间对实际进展进行跟踪和核查。这项措施可以帮助机构在随后的步骤中进行改进，以提高业务管理的质量和效率。

总而言之，金融风险管理在金融机构中极其重要，这样可以规避潜在追溯带来的财务威胁。因此，金融机构需要采取适当的风险管理策略，并定期进行评估和强化，以确保业务的持续成功和成长。

金融风险案例分析论文

在学习和工作的日常里，大家或多或少都会接触过论文吧，论文是学术界进行成果交流的工具。你写论文时总是无从下笔？下面是我整理的商业银行流动性风险成因与实例分析论文，希望能够帮助到大家！

金融全球化的步伐不断加快及我国金融市场改革的不断推进，一方面使商业银行之间的联系越来越紧密，个别银行甚至局部流动性不足可能导致整个金融体系的流动性紧张；另一方面，商业银行外币资产业务规模不断扩大，海外机构逐渐增多，对外资银行的依赖程度逐步提高，使得我国商业银行流动性风险管理问题不断暴露出来。因此，在这一背景下提高我国商业银行流动性风险管理水平迫在眉睫。

一、我国商业银行流动性风险形成原因

（一）银行资产负债结构期限错配

商业银行作为一种特殊的金融企业，以经营货币为主营业务。储户将存款货币存放在商业银行中，即银行的负债端，存款的稳定性是商业银行发放贷款的前提条件，按时间存款可分为短期存款与中长期存款。若在发放贷款的经济活动中，中长期贷款未能及时收回，无法满足储户提款的要求时流动性风险就产生了，其发生条件是由经营模式决定的。

（二）商业银行其他类风险向流动性风险的转化

现实中，流动性风险的作用因素有很多，即流动性不足是商业银行在日常经营时表现出来的资金短缺。当出现流动性风险时，假如市场、信用和操作等风险管理问题长期以来存在而没有得到应有的防范，会在流动性紧张时火上浇油，引发风险扩散，使其无法控制，各种风险集中爆发出来，最后可能造成整个金融系统出现流动性困难。

（三）储户缺乏基本风险管理意识

在经济不景气与金融危机爆发时，最容易引发客户集中挤兑现象。一方面，客户既担心存放在银行的财富会损失，也害怕存放在银行的资产收入低于通货膨胀，导致货币的购买力下降；另一方面，银行内部系统出现了支付危机，引起了传染效应，若无法在第一时间应对挤兑，这种恐慌情绪所带来的.传染效应将一发不可收拾，最终将危及整个金融系统，最终引发银行系统的崩溃。

（四）市场利率下行引起银行资产流动性吃紧

央行下调存贷款利率以及准备金率对商业银行资产端与负债端带来很大影响。对于拥有大量现金的存款客户来说，存款利率的下行会使得他们更倾向于将资金投放到收益比较高的债券或股票市场中去。利率下行甚至是负利率时，储户会更青睐收益高的投资组合，因此银行会面临资金大量出逃的被动局面，即发生金融脱媒现象。而利率下降，贷款的需求会更加旺盛，低成本的资金使用权限会使得银行迎来更多的贷款需求。

二、案例分析---以中国工商银行为例

（一）指标选取及数据来源

关于被解释变量，本文借鉴刘晓星和王金定（2010）的处理方法选取存贷比（CDB）来表示商业银行流动性风险。解释变量主要包括负债结构（DBC）、资产结构（ZQTZ）、盈利能力（SYL）及资本充足率（ZBCZ），分别用定期存款额 / 存款额、证券投资额 / 总资产：净利润 / 年末净资产来表示。本文以中国工商银行为例，数据收集以全面准确、有效为原则，相关数据均来源于工商银行各年年报和 2003- 2013 年度的《中国金融年鉴》。

（二）模型构建及实证分析

1.模型构建

结合各变量的内在联系，对工商银行 2003- 2013 年的时间序列数据，构建多元线性回归模型如下：

CDBt=α+β1DBCt+β2ZQTZt+β3SYLt+β4ZBCZt+ε

其中 CDBt、DBCt、ZQTZt、SYLt、ZBCZt分别表示第 t 年的流动性风险、负债结构，资产结构、盈利能力及资本充足率；α 为常数项，β1、β2、β3、β4为回归系数，ε 为随机误差。

2.实证分析 本文在多元线性回归模型的基础上，采用最小二乘法对时间序列数据进行回归分析，结果如表 1 所示。

分析回归结果发现，整个模型的拟合优度为 89.66%,拟和性较好。整体来看，工商银行的流动性风险与负债结构和资产结构显着负相关，而与其自身的盈利能力和资本充足率的关系不明显。具体表现为：

（1）商业银行负债结构对其流动性风险的系数为 - 0.5413,呈现出显着的负向作用，即商业银行负债结构（定期存款占比）每提高 1 个单位，商业银行流动性风险会降低 0.5413个单位；

（2）商业银行资产结构对其流动性风险的系数 - 0.3518,且在 5%水平下显着，即商业银行资产结构每增加 1 个单位，商业银行流动性风险会降低 0.3518 个单位。

（3）盈利能力和资本充足率对商业银行的流动性风险虽然呈现出负相关，但未通过显着性检验，即不显着，说明净资产收益率对工商银行的流动性风险是没有什么太大的影响，强大的盈利能力并没有提高其资产的流动性。原因可能是强大的盈利能力有可能是通过投资高风险高收益的金融产品获得的，而此时牺牲了流动性；而资本充足率高会在一定程度上降低银行的流动性风险，但相对于银行高负债经营的特性，对降低流动性风险的作用没有想象中那么明显。

三、研究结论及建议

本文通过对商业银行流动性风险的影响因素进行研究，得出如下结论：商业银行负债结构与流动性风险之间呈现出显着的负相关性，即随着商业银行负债结构（定期存款占比）的提高，商业银行流动性风险会显着降低；商业银行资产结构对流动性风险具有显着的负向作用，即商业银行资产结构（证券投资额占比）提高，可以降低商业银行的流动性风险，有效的缓解流动性不足；盈利能力和资本充足率对商业银行的流动性风险虽然呈现出负相关，但未通过显着性检验。

立足于研究结论和我国商业银行资产流动性风险管理的实际，本文提出如下相关建议：一是要优化配置资产结构，提高资金的使用效率。对资产负债期限错配进行调节，使其不断趋于合理化，如控制贷款投放的期限；同时优化资产负债结构，提高资金的使用效率，降低银行流动性风险。二是要积极发展中间业务与表外业务，鼓励资产证券化。为扩大盈利来源，加快发展中间业务与表外业务，同时可尝试发行转让证券，为银行带来足够的流动性头寸，减轻商业银行在资产端的流动性压力。三是要监测负债集中度水平，避免资金来源单一。在维护老客户的基础上，通过产品和服务创新不断挖掘潜在优质客户，扩大银行的负债规模，优化负债结构。四是要实施压力测试管理，降低系统性风险。加快建立一套符合我国银行业发展的测试系统。同时要关注流动性风险形成的渠道及来源，并对压力测试结果进行横向和纵向比较，从而更好的管理流动性，降低系统流动性风险。

参考文献：

[1] 刘晓星,王金定.我国商业银行流动性风险研究[J].广东商学院学报.2010,(4).

[2] 周凯,袁媛.商业银行动态流动性风险压力测试应用研究[J].审计与经济研究.2014,(3).

[3] 彭建刚,王佳,邹克.宏观审慎视角下存贷期限错配流动性风险的识别与控制[J].财经理论与实践.2014,(7).

[4] 尹继志.后危机时代商业银行流动性风险监管研究[J].金融与经.2013,(1).

金融风险管理考试题库

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2019年中级银行从业资格考试风险管理模拟试题一

一、单项选择题(共90题，合计45分)

1( )是指用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。

A. 风险诱因

B. 关键风险指标

C. 风险报告

D. 风险控制

2某企业2011年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4%，2011年初所有者权益为39亿元人民币，2011年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2011年净资产收益率为( )

A. 4.00%

B. 2.11%

C. 3.33%

D. 3.28%

3在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万美元，则表明该银行的资产组合( )

A. 在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万美元

B. 在2天中的收益有98%的可能性会超过2万美元

C. 在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万美元

D. 在2天中的损失有98%的可能性会超过2万美元

4资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。

A. 大于

B. 小于

C. 等于

D. 无关

5商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于( )活动的反馈循环。

A. 战略方案选择和公司治理

B. 战略实施和战略风险管理

C. 风险监测和运营绩效

D. 风险识别和整体战略

6随机变量y的概率分布表如下： Y14P60%40% 随机变量y的方差为( )

A. 2.76

B. 2.16

C. 4.O6

D. 4.68

7在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括( )

A. 存货周转率

B. 应收账款周转率

C. 资产周转率

D. 资产负债率

8国际会计准则委员会(IASB)建议企妲资产使用( )为基础记账。

A.市值重估价值

B.公允价值

C.期权价值

D.名义价值

9风险识别方法中常用的情景分析法是指( )

A. 将可能面临的风险逐一列蹦，并根据不同的标准进行分类

B. 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失

C. 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最健的风险管理方案

D. 风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

10某公司2009年销售收入为2亿元，销售成本为l.5亿元，2009年期初应收账款为7500万元，2009年期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有( )

A. 销售毛利率为25%

B. 应收账款周转率为2.11

C. 销售毛利率为75%

D. 应收账款周转天数为l71天

11巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定，风险报告的披露应该每( )进行一次。

A. 半年

B. 一年

C. 一个月

D. 三个月

12根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为( )

A. 0.17%

B. 0.77%

C. 1.36%

D. 2.32%

13商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?( )

A. 选定某一种方法，便一以贯之地采用

B. 流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法

C. 商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况

D. 以上都不对

14某企业2009年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4%，2009年初所有者权益为39亿元人民币，2009年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为( )

A. 3.00%

B. 3.11%

C. 3.33%

D. 3.58%

15商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是( )

A. 解决表面问题，不需深究

B. 错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓

C. 正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理

D. 容易解决的先处理，不容易解决的问题麟忽视

16法律风险与操作风险之间的关系是( )

A. 操作风险和法律风险产生的原因相同

B. 外部合规风险与法律风险是相同的

C. 法律风险与操作风险相互独立

D. 法律风险是操作风险的一种特殊类型

17根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%，第一年的边际死亡率为2.50%，则隐含的第二年边际死亡率为( )

A. 3.50%

B. 3.59%

C. 3.69%

D. 6.00%

18某企业2011年息税折旧摊销前利润为2亿元人民币，净利润为l.2亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2011年的利息费用为( )亿元人民币。

A. 0.1

B. 0.2

C. 0.3

D. 0.4

19利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和( )

A. 期限结构风险

B. 期权性风险

C. 流动性风险

D. 价格风险

20金融市场短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状?( )

A. 向右上方倾斜

B. 向左上方倾斜

C. 水平

D. 垂直

211974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属

于( )

A. 市场风险

B. 操作风险

C. 流动性风险

D. 信用风险

22资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自( )

A. 资产业务

B. 负债业务

C. 贷款业务

D. 证券业务

23甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请( )

A. 合理，可以用利润来偿还贷款

B. 合理，可以给银行带来利息收入

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C. 不合理，因为短期贷款不能用于长期投资

D. 不合理，会产生新的费用，导致利润率下降

24以下关于久期的论述，正确的是( )

A. 久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B. 久期缺口的绝对值越小，银行利率风险越高

C. 久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D. 久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

25下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是( )

A. 公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度

B. 公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，中国银行业监督管理委员会进行监管活动时应当平等对待所有参与者

C. 对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正

D. 效率原则是指中国银行业监督管理委员会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标

26某银行2011年年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2011年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为( )

A. 12.5%

B. 15.00%

C. 17.1%

D. 11.3%

27银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括( )

A. 隶属

B. 独立

C. 支持

D. 不能混淆

28在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产;另一类是高质量的金融工具，下列属于第二类质押品的是( )

A. 评级为AA一以上国家或地区政府发行的债券

B. 黄金

C. 本外币现金

D. 银行存单

29利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，( )

A. 涉及本金的交换和利息支付方式的交换

B. 涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换

C. 不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换

D. 不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

30下列关于客户信用评级的说法，错误的是( )

A. 评价主体是商业银行

B. 评价目标是客户违约风险

C. 评价结果是信用等级和违约概率

D. 评价内容是客户违约后特定债项损失大小

31根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于( )

A. 操作风险

B. 战略风险

C. 国家风险

D. 信用风险

32在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的( )

A. 最高债务承受能力

B. 最低债务承受能力

C. 平均债务承受能力

D. 长期债务承受能力

33假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响AVA为( )亿兀。

A. 23.81

B. -23.81

C. 25

D. -25

34我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )

A. 75%，25%

B. 75%，15：%

C. 50%，l5%

D. 50%，25%

35某商业银行将某一笔在年初买人的可供出售债券的公允价值变动计人所有者权益。如果当年该可供出售债券的公允价值上升1200万元，则在年末计算资本充足率时，该猿券可计入附属资本的最大数额为( )万元。

A. O

B. 300

C. 600

D. 120

36下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( )

A. 国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露

B. 跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动

C. 转移风险作为信用风险的组成要素，汀认为是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险

D. 商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括在国家风险暴露中

37货币互换交易与利率互换交易的区别是( )

A. 货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金

B. 货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率

C. 货币互换需要在期初和期末交换本金

D. 货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币

38公司2011年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2011年期初存货为450万元，2011年期末存货为550万元，

则该公司2011年存货周转天数为( )

A. 19.8

B. 18.0

C. 16.0

D. 22.5

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39假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：

则一年后投资股票市场的预期收益率为( )

A. 18.25%

B. 27.25%

C. 11.25%

D. 11.75%

40商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不正确的假设是( )

A. 准确预测未来风险事件

B. 预防工作有助于避免或减少风险事件和朱来损失

C. 如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

D. 风险是无法避免的

41下列各项不属于资金交易业务流程的是( )

A. 前台交易

B. 中台信贷流程

C. 中台风险管理

D. 后台清算

42假设违约损失率(LGD)为8%。商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求

K)为( )

A. 18%

B. 0

C. -2%

D. 2%

43下列关于声誉危机管理内容的说法，正确的是( )

A. 制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一

B. 危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略

C. 声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉

提供行动指南

D. 危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造增加值

44商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行( )。

A. 事前防范、事中控制、事后监督和纠正

B. 事前监督和纠正、事中.防范、事后控制

C. 事前控制、事中监督和纠正、事后防范

D. 事前防范、事中监督和纠正、事后控制

45下列关于远期利率合约的说法，不正确的是( )

A. 远期利率可由即期利率曲线推断

B. 远期利率合约是一项表内资产业务

C. 债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险

D. 债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险

46下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )

A. 当市场利率上升时，银行资产价值下降

B. 当市场利率上升时，银行负债价值上升

C. 资产的久期越长，资产的利率风险越大

D. 负债的久期越长，负债的利率风险越大

47甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷

款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )

A. 风险补偿

B. 风险转移

C. 风险分散

D. 风险对冲

48下列各项中不是风险处置纠正的内容的是( )

A. 风险纠正

B. 风险防范

C. 市场退出

D. 风险救助

49第一笔l000万贷款，3年后收回l

500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年利率高?( )

A. 第一笔

B. 第二笔

C. 相等

D. 无法确定

50商业价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括( )

A. 大米

B. 石油

C. 铜

D. 黄金

51衡量风险的指标不包括( )

A. 方差

B. 久期

C. 凸度

D. 风险价值

52商业银行代理业务不包括( )

A. 代理保险业务

B. 代理商业银行业务

C. 代理政策性银行业务

D. 代理期货业务

53( )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。

A. 资产流动性

B. 负债流动性

C. 资本流动性

D. 贷款流动性

54对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为( )

A. 操作风险损失

B. 信用风险损失

C. 市场风险损失

D. 以上都不对

55在实际操作中，商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是( )

A. 长期在总资产中保存相当规模的流动性资产

B. 同业拆人

C. 出售流动资产

D. 外部融资

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